Zobrazeno 1 - 10
of 453
pro vyhledávání: '"Stochastischer Prozess"'
Autor:
Kirchhof, Stephan
Ziel der Dissertation war die Schaffung einer Simulationskette, die auf Basis der Charakteristika eines Schaumes eine Vorhersage über die Verteilung der Eigenkreisfrequenzen dieser Schaumsorte ermöglicht. Zur Validierung der Simulationskette dienen
Externí odkaz:
https://tubaf.qucosa.de/id/qucosa%3A80601
https://tubaf.qucosa.de/api/qucosa%3A80601/attachment/ATT-0/
https://tubaf.qucosa.de/api/qucosa%3A80601/attachment/ATT-0/
A functional central limit theorem for recursive residuals and applications in asymptotic statistics
Autor:
Karsten Evers
We study partial sums of recursive residuals, define a recursive residual partial sum process and prove that this process converges weakly against Brownian motion. For not normally distributed errors, the limit process has been known only for time se
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::a96556a1b100018af88ee475b46eee6b
Von der Professur Stochastik der Fakultät für Mathematik der Technischen Universität Chemnitz werden seit 1995 regelmäßig jedes Jahr im Herbst die Workshops "Stochastische Analysis" organisiert. Ausgewählte Beiträge werden in Form eines Tagung
Autor:
Starkloff, Hans-Jörg
We propose a variant of the stochastic finite element method, where the random elements occuring in the problem formulation are approximated by simple random elements, i.e. random elements with only a finite number of possible values.
Autor:
vom Scheidt, Jürgen, Richter, Matthias
Von der Professur Stochastik der Fakultät für Mathematik der Technischen Universität Chemnitz werden seit 1995 regelmäßig jedes Jahr im Herbst die Workshops "Stochastische Analysis" organisiert. Ausgewählte Beiträge werden seit 2003 in Form ei
Autor:
vom Scheidt, Jürgen, Richter, Matthias
Von der Professur Stochastik der Fakultät für Mathematik der Technischen Universität Chemnitz werden seit 1995 regelmäßig jedes Jahr im Herbst die Workshops "Stochastische Analysis" organisiert. Ausgewählte Beiträge sollen erstmals in Form ein
Autor:
Ahlers, Volker
Subject of this work is the investigation of universal scaling laws which are observed in coupled chaotic systems. Progress is made by replacing the chaotic fluctuations in the perturbation dynamics by stochastic processes. First, a continuous-time s
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::2c86ba5672d7033a504e4a9c44b5aee7
Autor:
Panahiyan, Shahram
Discrete-time quantum walks are among the branches of quantum information and computation. They are platforms for developing quantum algorithms for quantum computers. In addition, due to their universal primitive nature, discrete-time quantum walks h
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::d823521d995a2fb83c8a1524bf91a520
We investigate long and short memory in α‐stable moving averages and max‐stable processes with α‐Fréchet marginal distributions. As these processes are heavy‐tailed, we rely on the notion of long range dependence based on the covariance of
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::b555f8bed09da7c81e9267d5743a0e91
Autor:
Antony, Jürgen, Maußner, Alfred
This note extends the finding of Benhabib and Rusticchini (1994) who provide a class of SDGE models, whose solution is characterized by a constant savings rate. We show that this class of models may be interpreted as a standard representative agent S
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::4c48d39da5aeca2d90308b3246954db4
https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/files/71137/297.pdf
https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/files/71137/297.pdf