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pro vyhledávání: '"Stochastische Abhängigkeit"'
Autor:
Kroll, Marius
Die vorliegende Dissertation entwickelt Theorie für die empirische Distance Covariance von schwach abhängigen Daten. In einem ersten Teil wird das asymptotische Verhalten der empirischen Distance Covariance von Daten in separablen metrischen Räume
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::04e98d5eb90878554ec3052414d3109d
Autor:
Betken, Annika (M. Sc.)
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse langzeitabhängiger Zeitreihen in Hinblick auf Strukturbrüche. Im ersten Teil der Dissertation wird ein Schätzer für die Lage von Strukturbrüchen betrachtet. Es erfolgt ein Nachweis der Kon
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3579::df989c0e8a29578867ccb8dbb8bb705b
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/5723
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/5723
Autor:
Tewes, Johannes (M. Sc.)
In der vorliegenden Arbeit werden Strukturbruchtests für abhängige Zeitreihen untersucht. Der erste Teil beschäftigt sich mit dem Kolmogorov-Smirnov Test. Für langzeitabhängige Prozesse, also solche deren Autokovarianzfunktion besonders langsam
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3579::38c23d566d3f8fb6758903a743ea927c
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/5647
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/5647
Autor:
Birr, Stefan David (M. Sc.)
Mit Hilfe der Quantils Spektralanalyse können die dynamischen Abhängigkeitsstrukturen von Zeitreihen dargestellt werden. In dieser Arbeit erweitern wir die Anwendungsmöglichkeit dieses Analyseverfahrens auf nicht-stationäre Zeitreihen und führen
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3579::23127a1c2a0a1d56c2d4f62a986fc2f8
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/5319
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/5319
Autor:
Buchsteiner, Jannis (M. Sc.)
Die vorliegende Arbeit behandelt den empirischen Prozess unter Langzeitabhängigkeit, wobei die zugrundeliegenden Daten durch subordinierte Gauß-Prozesse gegeben sind. Im Falle eindimensionaler Beobachtungen wird die schwache Konvergenz bezüglich e
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3579::5ed60c5e9c6c407143009c75c790a360
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/4988
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/4988
Autor:
Berghaus, Hedwig Betina
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem asymptotischen Verhalten des empirischen Copulaprozesses und dessen Anwendungen bei der Modellierung von Abhängigkeiten multivariater Zeitreihen. Im ersten Teil der Arbeit wird ein Test auf Randabhängigke
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3579::c8bfa81ce4eb13d6cdf0c13c9c727994
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/4564
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/4564
Wigner theorems with correlation and deviations for the largest eigenvalue of biorthogonal ensembles
Autor:
Credner, Katrin Renate
Die vorliegende Arbeit untersucht mit Methoden aus der Wahrscheinlichkeitstheorie Statistiken von großen zufälligen Matrizen. Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil geht es um Grenzwertsätze für nicht-klassische zufällige Matrize
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::1baf5c6ec2f7d90b4b7447664edc79bf
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/files/3192/diss.pdf
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/files/3192/diss.pdf
Autor:
Bücher, Axel
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit statistischen Inferenzmethoden in bivariaten Copula-Modellen. Im ersten Abschnitt werden zunächst vier Bootstrap-Verfahren für den empirischen Copula-Prozess untersucht, wobei je zwei dieser Verfahren be
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::591be0be2e750846fac7e43d4282b587
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/2808
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/2808
Autor:
Huber, A.
Randomness is an important ingredient of modern computer science. The present thesis is concerned with two uses of randomness, viz. randomized roundings and randomized rumor spreading algorithms. The theorem of Beck and Fiala (1981) asserts that for
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::460fc846876344057f15b24138167368
Autor:
Kwiecien, Robert
Die Arbeit beinhaltet eine Analyse der Effekte, die durch Störungen stochastischer Unabhängigkeit bei statistischen Verfahren hervorgerufen werden können. Die Störungen stochastischer Unabhängigkeit sind hierbei durch quantitativ beschreibbare B
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::362ed84751f792e6a13a811df6dc5774
http://hdl.handle.net/2003/26201
http://hdl.handle.net/2003/26201