Zobrazeno 1 - 10
of 13
pro vyhledávání: '"Stochastic linear growth"'
Autor:
Mostapha Abdelouahab Saouli
Publikováno v:
Mendel, Vol 29, Iss 2 (2023)
We deal with fractional mean field backwardWe deal with fractional mean field backward stochastic differential equations with hurst parameter $H\in (\frac{1}{2},1)$ when the coefficient $f$ satisfy a stochastic Lipschitz conditions, we prove the exis
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/2c342d4d4aa64612832cbeece318360a
Autor:
Yufeng Shi, Jinghan Wang
Publikováno v:
Mathematics, Vol 12, Iss 7, p 978 (2024)
In this paper, we consider the general mean-field backward doubly stochastic differential equations (mean-field BDSDEs) whose generator f can be discontinuous in y. We prove the existence theorem of solutions under stochastic linear growth conditions
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/4a1405a417c746b8ab6484ec50f8ce04
Autor:
Mohamed Marzougue, Yaya Sagna
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol 7, Iss 2, Pp 157-190 (2020)
In this paper, a solution is given to reflected backward doubly stochastic differential equations when the barrier is not necessarily right-continuous, and the noise is driven by two independent Brownian motions and an independent Poisson random meas
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/fb2b06c94cda4ed29b76f55eb897f8d4
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Yaya Sagna, Mohamed Marzougue
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol 7, Iss 2, Pp 157-190 (2020)
In this paper, a solution is given to reflected backward doubly stochastic differential equations when the barrier is not necessarily right-continuous, and the noise is driven by two independent Brownian motions and an independent Poisson random meas
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::95debf8a5c026bedaaa635d0396b190b
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.