Zobrazeno 1 - 2
of 2
pro vyhledávání: '"Stochastic dividend yield"'
Autor:
N. Phewchean, Y. Wu
Publikováno v:
Advances in Difference Equations, Vol 2019, Iss 1, Pp 1-15 (2019)
Abstract This paper aims to examine and establish the models for European option pricing which include parameters of stochastic dividend yield and stochastic earning yield. We generalize the Ornstein–Uhlenbeck process and define it as generalized O
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/aa2c12b4ce754014960b79dced7b7200
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.