Zobrazeno 1 - 10
of 10
pro vyhledávání: '"Step options"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
European Journal of Operational Research
European Journal of Operational Research, 2020, 282 (1), pp.363-385. ⟨10.1016/j.ejor.2019.09.009⟩
European Journal of Operational Research, Elsevier, 2020, 282 (1), pp.363-385. ⟨10.1016/j.ejor.2019.09.009⟩
European Journal of Operational Research, 2020, 282 (1), pp.363-385. ⟨10.1016/j.ejor.2019.09.009⟩
European Journal of Operational Research, Elsevier, 2020, 282 (1), pp.363-385. ⟨10.1016/j.ejor.2019.09.009⟩
International audience; This paper examines the valuation of American knock-out and knock-in step options. The structures of the immediate exercise regions of the various contracts are identified. Typical properties of American vanilla calls, such as
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::411c986956d315d94abb4f77aab8392c
https://shs.hal.science/halshs-02283374/file/Detemple_LaminouAbdou_Moraux_2019_American_Step_Options.pdf
https://shs.hal.science/halshs-02283374/file/Detemple_LaminouAbdou_Moraux_2019_American_Step_Options.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Laminou Abdou, Souleymane
Cette thèse examine les décisions financières à travers la théorie des options Américaines et Exotiques. Dans un premier temps, nous avons présenté une revue de la littérature sur les options de type Américain. La tarification de l’option
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2016REN1G016/document
Autor:
Jean-François Renaud, Hélène Guérin
Publikováno v:
Adv. in Appl. Probab. 48, no. 1 (2016), 274-297
Advances in Applied Probability
Advances in Applied Probability, Applied Probability Trust, 2016, 48 (1), pp.274-297
Advances in Applied Probability, Applied Probability Trust, 2016, 48 (1), pp.274-297. ⟨10.1017/apr.2015.17⟩
Advances in Applied Probability, 2016, 48 (1), pp.274-297. ⟨10.1017/apr.2015.17⟩
Advances in Applied Probability
Advances in Applied Probability, Applied Probability Trust, 2016, 48 (1), pp.274-297
Advances in Applied Probability, Applied Probability Trust, 2016, 48 (1), pp.274-297. ⟨10.1017/apr.2015.17⟩
Advances in Applied Probability, 2016, 48 (1), pp.274-297. ⟨10.1017/apr.2015.17⟩
For a spectrally negative L\'evy process $X$, we study the following distribution: $$ \mathbb{E}_x \left[ \mathrm{e}^{- q \int_0^t \mathbf{1}_{(a,b)} (X_s) \mathrm{d}s } ; X_t \in \mathrm{d}y \right], $$ where $-\infty \leq a < b < \infty$, and where
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::16db55ed84e5992a9f0bbdaaefa9c442
http://projecteuclid.org/euclid.aap/1457466166
http://projecteuclid.org/euclid.aap/1457466166
We consider a special family of occupation-time derivatives, namely proportional step options introduced by Linetsky in [Math. Finance, 9, 55--96 (1999)]. We develop new closed-form spectral expansions for pricing such options under a class of nonlin
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::85c3c291f54385d49fb60921fbbaad04
http://arxiv.org/pdf/1302.3771
http://arxiv.org/pdf/1302.3771
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.