Zobrazeno 1 - 7
of 7
pro vyhledávání: '"Stein-Haff type identity"'
Autor:
Boukehil, Djamila
In this thesis, we consider the problem of estimating the precision matrix \Sigma^{-1} of a mixture of Wishart distributions model S \mid V \sim \mathcal{W}_p(n,V \,\Sigma) under various Efron-Morris type losses, L_{k} \{ \Sigma^{-1},\hat\Sigma^{-1}\
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______166::af08e22544b8f75c80870708bf7cb6c9
https://theses.hal.science/tel-03658435
https://theses.hal.science/tel-03658435
We consider estimation of the inverse scatter matrix Σ −1 for a scale mixture of Wishart matrices under various Efron-Morris type losses, tr[{Σ −1 − Σ −1 } 2 S k ] for k = 0, 1, 2..., where S is the sample covariance matrix. We improve on
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::51c45c8bba7166d47603f8497e550154
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02503972
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02503972
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Haddouche, Mohamed Anis
Beaucoup de résultats sur l’estimation d’une matrice d’échelle en analyse multidimensionnelle sont obtenus sous l’hypothèse de normalité (condition sous laquelle il s’agit de la matrice de covariance). Or il s’avère que, dans des dom
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2019NORMR058/document
Autor:
Haddouche, Mohamed Anis
Numerous results on the estimation of a scale matrix in multivariate analysis are obtained under Gaussian assumption (condition under which it is the covariance matrix). However in such areas as Portfolio management in finance, this assumption is not
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______166::e668672ec0f797d6671fc3632349449c
https://theses.hal.science/tel-02376077
https://theses.hal.science/tel-02376077
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.