Zobrazeno 1 - 10
of 101
pro vyhledávání: '"Stehlikova, Beata"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Engineering Failure Analysis September 2021 127
Numerical and analytical methods for bond pricing in short rate convergence models of interest rates
In this survey paper we discuss recent advances on short interest rate models which can be formulated in terms of a stochastic differential equation for the instantaneous interest rate (also called short rate) or a system of such equations in case th
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1607.04968
Publikováno v:
In Measurement May 2020 156
Autor:
Stehlikova, Beata
We deal with the interest rate model proposed by Schaefer and Schwartz, which models the long rate and the spread, defined as the difference between the short and the long rates. The approximate analytical formula for the bond prices suggested by the
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1410.6321
Autor:
Stehlikova, Beata
We consider a general one-factor short rate model, in which the instantaneous interest rate is driven by a univariate diffusion with time independent drift and volatility. We construct recursive formula for the coefficients of the Taylor expansion of
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1408.5673
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Stehlikova, Beata, Sevcovic, Daniel
We analyze analytic approximation formulae for pricing zero-coupon bonds in the case when the short-term interest rate is driven by a one-factor mean-reverting process with a volatility nonlinearly depending on the interest rate itself. We derive the
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/0802.3039