Zobrazeno 1 - 10
of 30
pro vyhledávání: '"Steblovskaya, Victoria"'
We consider a discrete-time incomplete multi-asset market model with continuous price jumps. For a wide class of contingent claims, including European basket call options, we compute the bounds of the interval containing the no-arbitrage prices. We p
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2301.04996
We consider a multi-asset incomplete model of the financial market, where each of $m\geq 2$ risky assets follows the binomial dynamics, and no assumptions are made on the joint distribution of the risky asset price processes. We provide explicit form
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2301.02912
Publikováno v:
Journal of Stochastic Analysis, vol. 4, no. 1 (2023)
We consider an incomplete multi-asset binomial market model. We prove that for a wide class of contingent claims the extremal multi-step martingale measure is a power of the corresponding single-step extremal martingale measure. This allows for close
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2106.13283
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
We consider a discrete-time binomial model of a market consisting of $m\geq 1$ risky securities and one bond. For a European type contingent claim we give an explicit formula for the minimum-cost maximal hedging strategy.
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::db6dd7b29d02f0620fb12dc877ef82ed
http://arxiv.org/abs/2301.02912
http://arxiv.org/abs/2301.02912
Autor:
BIEDOVA, OLGA1 (AUTHOR) obiedova@bentley.edu, STEBLOVSKAYA, VICTORIA1 (AUTHOR) vsteblovskay@bentley.edu
Publikováno v:
International Journal of Theoretical & Applied Finance. Mar2020, Vol. 23 Issue 02, pN.PAG-N.PAG. 22p. 8 Charts, 2 Graphs.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Finance & Stochastics. 2002, Vol. 6 Issue 3, p383. 14p.
Publikováno v:
Stochastics and Stochastic Reports. 69:195-238
An asymptotic expansion of Schilder-type integrals with general phase function on abstract Wiener spaces is given and good control on remainders is obtained. For Ornstein –Uhlenbeck semigroups perturbed by potentials on Banach spaces the asymptotic
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::96a515112cf95e4fe101e190c160e31e
https://doi.org/10.1080/17442500008834240
https://doi.org/10.1080/17442500008834240