Zobrazeno 1 - 10
of 1 064
pro vyhledávání: '"Stationary time series"'
Publikováno v:
IEEE Access, Vol 12, Pp 158731-158741 (2024)
The present work discusses the classification of distribution of values of impulses. We solve the problem in which random impulses occur before the vibrations caused by previous random impulses expire. The goal was to achieve a correct classification
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/2426b311e2ff4d50bb06a1e1334872c3
Publikováno v:
Sensors, Vol 24, Iss 22, p 7272 (2024)
Deep learning models, such as recurrent neural network (RNN) models, are suitable for modeling and forecasting non-stationary time series but are not interpretable. A prediction model with interpretability and high accuracy can improve decision maker
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9d287ffaebcb4548a7b499fdf1c9f63a
Autor:
Janßen Anja, Segers Johan
Publikováno v:
Dependence Modeling, Vol 12, Iss 1, Pp 95-97 (2024)
Motivated by examples from extreme value theory, but without using the theory of regularly varying time series or any assumptions about the marginal distribution, we introduce the general notion of a cluster process as a limiting point process of ret
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f96dd0142c894ed29a22b1fb674d990b
Publikováno v:
IEEE Access, Vol 12, Pp 188373-188385 (2024)
Non-stationary time series plays a prominent role in the analysis of performance time series of many real-world systems. Recently, fuzzy time series models have been extended to forecast non-stationary time series. Over different phases of time, perf
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/84e3a75bd2aa4d98a4542ebd367bce18
Publikováno v:
IEEE Access, Vol 12, Pp 125145-125159 (2024)
Nowadays, Anomaly Detection (AD) models are incorporated into various systems, but they will become useless if they are not updated (i.e., re-trained) to keep up with changes in their external environment. When trying to automatically trigger AD mode
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0d3268a344c14e688e23bbd442e9992d
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.