Zobrazeno 1 - 10
of 87
pro vyhledávání: '"Stassen, Ben"'
Publikováno v:
In Insurance Mathematics and Economics September 2017 76:14-27
Publikováno v:
In Insurance Mathematics and Economics May 2013 52(3):522-531
Autor:
Linders, Daniël1 (AUTHOR) Daniel.Linders@kuleuven.be, Stassen, Ben1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Quantitative Finance. Apr2016, Vol. 16 Issue 4, p555-572. 18p.
In arbitrage-free but incomplete markets, the equivalent martingale measure Q for pricing traded assets is not uniquely determined. A possible approach when it comes to choosing a particular pricing measure is to consider the one that is 'closest'to
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::b27ef2b990c7f09c95c9f00f4e5eac9d
https://hdl.handle.net/10419/107818
https://hdl.handle.net/10419/107818
Autor:
Linders, Daniël, Stassen, Ben
ispartof: FEB Research Report AFI_1496 pages:1-30 status: published
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1131::3b15279890da4bb94a45abd610406ac6
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/464492
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/464492
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
CATSOULIS, JEANNETTE
Publikováno v:
New York Times. 9/5/2014, Vol. 163 Issue 56615, pC8-C8. 1/3p.