Zobrazeno 1 - 10
of 75
pro vyhledávání: '"Stable-like processes"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
V. N. Kolokoltsov, M. S. Troeva
Publikováno v:
Проблемы анализа, Vol 7(25), Iss 2, Pp 69-81 (2018)
In this paper we study the sensitivity of nonlinear stochastic differential equations of McKean–Vlasov type generated by stable-like processes. By using the method of stochastic characteristics, we transfer these equations to non-stochastic equati
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c937e036b7684e58bc210d9d20ce1d2d
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Schulte, Daniel
In dieser Arbeit führen wir im ersten Teil eine neue Klasse von stochastischen Prozessen ein, die operator-stable-like Prozesse. Diese verhalten sich lokal wie operator-stabile Prozesse, aber lassen räumliche Inhomogenitäten zu. Die operator-stabl
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______691::443ec15f94b81f55fe7392ffd8780e9b
http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:hbz:467-13980
http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:hbz:467-13980
Publikováno v:
Проблемы анализа, Vol 7(25), Iss 2, Pp 69-81 (2018)
In this paper we study the sensitivity of nonlinear stochastic differential equations of McKean-Vlasov type generated by stable-like processes. By using the method of stochastic characteristics, we transfer these equations to the non-stochastic equat
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::a0244d787f41aa2d319b543575ad7c44
http://arxiv.org/abs/1808.04103
http://arxiv.org/abs/1808.04103
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Masakuni Matsuura, Daehong Kim
Publikováno v:
Tohoku Math. J. (2) 68, no. 4 (2016), 569-589
We prove the existence of limiting laws for symmetric stable-like processes penalized by generalized Feynman-Kac functionals and characterize them by the gauge functions and the ground states of Schrödinger type operators.
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::410866cf667603cef403739ff7a289e7
https://doi.org/10.2748/tmj/1486177216
https://doi.org/10.2748/tmj/1486177216
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Björn Böttcher
Publikováno v:
Stochastic Processes and their Applications. 121(9):1962-1981
We develop criteria for recurrence and transience of one-dimensional Markov processes which have jumps and oscillate between + ∞ and − ∞ . The conditions are based on a Markov chain which only consists of jumps (overshoots) of the process into
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::be9dc80e68f07accbd8ecf53b48ba4f8