Zobrazeno 1 - 3
of 3
pro vyhledávání: '"Sridi, Abir"'
Autor:
Sridi, Abir, Bilokon, Paul
Stochastic volatility models, where the volatility is a stochastic process, can capture most of the essential stylized facts of implied volatility surfaces and give more realistic dynamics of the volatility smile/skew. However, they come with the sig
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2309.07843
We introduce a multivariate diffusion model that is able to price derivative securities featuring multiple underlying assets. Each asset volatility smile is modeled according to a density-mixture dynamical model while the same property holds for the
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1302.7010
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.