Výsledky vyhledávání - "Spreij, P. J. C."

Report

Asymptotics and approximations of ruin probabilities for multivariate risk processes in a Markovian environment

Autor: Delsing, G. A., Mandjes, M. R. H., Spreij, P. J. C., Winands, E. M. M.

This paper develops asymptotics and approximations for ruin probabilities in a multivariate risk setting. We consider a model in which the individual reserve processes are driven by a common Markovian environmental process. We subsequently consider a

Externí odkaz: http://arxiv.org/abs/1812.09069

Zobrazit plný text záznamu

Report

An optimization approach to adaptive multi-dimensional capital management

Autor: Delsing, G. A., Mandjes, M. R. H., Spreij, P. J. C., Winands, E. M. M.

Publikováno v: Insurance: Mathematics and Economics 84, 87-97 (2019)

Firms should keep capital to offer sufficient protection against the risks they are facing. In the insurance context methods have been developed to determine the minimum capital level required, but less so in the context of firms with multiple busine

Externí odkaz: http://arxiv.org/abs/1812.08435

Zobrazit plný text záznamu

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Akademický článek

Computers and Simulation

Autor: Dishi, B. T., Heffes, H., Konheim, Alan G., Latouche, Guy, Takahashi, Yukio, Asmussen, Søren, Ito, Yoshifusa, Koch, G., Spreij, P. J. C., Massey,, F. J., Miller, D. F.

Publikováno v: Advances in Applied Probability, 1984 Mar 01. 16(1), 10-13.

Externí odkaz: https://www.jstor.org/stable/1427218

Zobrazit plný text záznamu

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Akademický článek

Some aspects of modeling and statistical inference for financial models.

Autor: Dzhaparidze, K., Spreij, P. J. C., van Zanten, J. H.

Publikováno v: Statistica Neerlandica. Nov2000, Vol. 54 Issue 3, p265. 28p.

Zobrazit plný text záznamu

Extreme Tails for Linear Portfolio Credit Risk Models

Autor: Andre Lucas, Klaassen, P., Spreij, P. J. C., Straetmans, S. T. M.

Publikováno v: Proceedings of the third Joint Central Bank Research Conf. on Risk Measurement and Systemic Risk, 271-283
STARTPAGE=271;ENDPAGE=283;TITLE=Proceedings of the third Joint Central Bank Research Conf. on Risk Measurement and Systemic Risk
Risk Measurement and systemic risk, 271-283
STARTPAGE=271;ENDPAGE=283;TITLE=Risk Measurement and systemic risk
Vrije Universiteit Amsterdam
Lucas, A, Klaassen, P, Spreij, P J C & Straetmans, S T M 2002, Extreme Tails for Linear Portfolio Credit Risk Models . in Risk Measurement and systemic risk . Bank of International Settlemetns, Basel, pp. 271-283, Third Joint Central Bank Research Conference, 1/01/02 .

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::5889c724ebfb6d05317c9c88dd6e3e1e
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/0477823e-d1b2-4669-88b9-7ff7d4cc78f3

Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání