Zobrazeno 1 - 10
of 212
pro vyhledávání: '"Spread option"'
Autor:
Roza Galeeva, Zi Wang
Publikováno v:
Commodities, Vol 3, Iss 3, Pp 281-313 (2024)
The goal of this paper is to derive closed-form approximation formulas for the spread option value and Greeks by using double integration and investigating the exercise boundary. We have found that the straight-line approximation suggested in previou
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ff3802b497f64caba417f62996a917ce
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Bartosz Łamasz, Natalia Iwaszczuk
Publikováno v:
Energies, Vol 13, Iss 20, p 5323 (2020)
This paper aims to analyze the impact of implied volatility on the costs, break-even points (BEPs), and the final results of the vertical spread option strategies (vertical spreads). We considered two main groups of vertical spreads: with limited and
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ca657a19c7a04383b665cacbb996b810
Autor:
Lee, David
A constant maturity swap (CMS) spread option makes payments based on a bounded spread between two index rates (e.g., a GBP CMS rate and a EURO CMS rate). The GBP CMS rate is calculated from a 15 year swap with semi-annual, upfront payments, while the
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::5b0e726ec730ffdbe8f62e55748c33e5
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.