Zobrazeno 1 - 10
of 3 379
pro vyhledávání: '"Spread option"'
Autor:
Pirvu, Traian A.1 (AUTHOR) tpirvu@math.mcmaster.ca, Zhang, Shuming2 (AUTHOR) shumingzhang9957@gmail.com
Publikováno v:
Risks. Nov2024, Vol. 12 Issue 11, p173. 14p.
Autor:
Galeeva, Roza1 (AUTHOR) groza@jhu.edu, Wang, Zi2 (AUTHOR) ziw@bu.edu
Publikováno v:
Commodities (2813-2432). Sep2024, Vol. 3 Issue 3, p281-313. 33p.
Autor:
Roza Galeeva, Zi Wang
Publikováno v:
Commodities, Vol 3, Iss 3, Pp 281-313 (2024)
The goal of this paper is to derive closed-form approximation formulas for the spread option value and Greeks by using double integration and investigating the exercise boundary. We have found that the straight-line approximation suggested in previou
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ff3802b497f64caba417f62996a917ce
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Berton, Edoardo1 (AUTHOR), Mercuri, Lorenzo2 (AUTHOR) lorenzo.mercuri@unimi.it
Publikováno v:
Annals of Operations Research. May2024, Vol. 336 Issue 1/2, p307-329. 23p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Traian A. Pirvu, Shuming Zhang
Publikováno v:
Risks, Vol 12, Iss 11, p 173 (2024)
This work explores a finite liquidity model to price spread options and assess the liquidity impact. We employ Kirk approximation for computing the spread option price and its delta. The latter is needed since the liquidity impact is caused by the de
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/43cec1d56ef843d58150e58489a756b0
Autor:
Berton, Edoardo, Mercuri, Lorenzo
In this study, we propose a new formula for spread option pricing with the dependence of two assets described by a copula function. The advantage of the proposed method is that it requires only the numerical evaluation of a one-dimensional integral.
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2112.11968
Autor:
Mehrdoust, Farshid1 (AUTHOR) fmehrdoust@guilan.ac.ir, Noorani, Idin1 (AUTHOR), Xu, Wei2 (AUTHOR)
Publikováno v:
Fuzzy Optimization & Decision Making. Mar2023, Vol. 22 Issue 1, p123-148. 26p.