Zobrazeno 1 - 2
of 2
pro vyhledávání: '"Speiser, Leo"'
We use pathwise It\^o calculus to prove two strictly pathwise versions of the master formula in Fernholz' stochastic portfolio theory. Our first version is set within the framework of F\"ollmer's pathwise It\^o calculus and works for portfolios gener
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1606.03325
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.