Zobrazeno 1 - 10
of 335
pro vyhledávání: '"Sparre Andersen"'
Autor:
Majumdar, Satya N., Schehr, Grégory
Publikováno v:
Statistics of Extremes and Records in Random Sequences.
Externí odkaz:
https://doi.org/10.1093/9780191838781.003.0007
Autor:
Majumdar, Satya N., Schehr, Grégory
Publikováno v:
Statistics of Extremes and Records in Random Sequences.
Externí odkaz:
https://doi.org/10.1093/9780191838781.003.0005
Autor:
Majumdar, Satya N., Schehr, Grégory
Publikováno v:
Statistics of Extremes and Records in Random Sequences.
Externí odkaz:
https://doi.org/10.1093/9780191838781.003.0003
Autor:
Jevgenijs Ivanovs, Jakob D. Thøstesen
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol 10, Iss 1, Pp 59-75 (2022)
This paper provides a multivariate extension of Bertoin’s pathwise construction of a Lévy process conditioned to stay positive or negative. Thus obtained processes conditioned to stay in half-spaces are closely related to the original process on a
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a1822021e3e544978801793455874953
Autor:
Sotirios Losidis, Vaios Dermitzakis
Publikováno v:
Risks, Vol 12, Iss 2, p 28 (2024)
We obtain the upper and lower bounds for the ruin probability in the Sparre–Andersen model. These bounds are established under various conditions: when the adjustment coefficient exists, when it does not exist, and when the interarrival distributio
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a1b27872d59d4b6dab6a6339f756a9b8
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Franck Adékambi, Kokou Essiomle
Publikováno v:
Risks, Vol 8, Iss 2, p 53 (2020)
This paper examines the impact of the parameters of the distribution of the time at which a bank’s client defaults on their obligated payments, on the Lundberg adjustment coefficient, the upper and lower bounds of the ruin probability. We study the
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/127578944c7d4689b655aaf3c45e247f
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.