Zobrazeno 1 - 10
of 33
pro vyhledávání: '"Sobhani, Amirhossein"'
Autor:
Sobhani, Amirhossein, Milev, Mariyan
In this paper, a rapid and high accurate numerical method for pricing discrete single and double barrier knock-out call options is presented. According to the well-known Black-Scholes framework, the price of option in each monitoring date could be ca
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1712.01060
Autor:
Ahmadi, Reza, Sobhani, Amirhossein
Publikováno v:
In Computers & Industrial Engineering September 2022 171
In this article, we present an orthogonal basis expansion method for solving stochastic differential equations with a path-independent solution of the form $X_{t}=\phi(t,W_{t})$. For this purpose, we define a Hilbert space and construct an orthogonal
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1703.09658
Autor:
Sobhani, Amirhossein, Milev, Mariyan
Publikováno v:
Journal of Computational and Applied Mathematics 328C (2018) pp. 355-364
In this Article, a fast numerical numerical algorithm for pricing discrete double barrier option is presented. According to Black-Scholes model, the price of option in each monitoring date can be evaluated by a recursive formula upon the heat equatio
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1703.09129
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
International Journal of Nonlinear Analysis & Applications; Feb2025, Vol. 16 Issue 2, p365-371, 7p
Autor:
Sobhani, Amirhossein, Milev, Mariyan
Publikováno v:
In Journal of Computational and Applied Mathematics 15 January 2018 328:355-364
Publikováno v:
In Computers and Mathematics with Applications 1 April 2017 73(7):1539-1545
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Computers and Mathematics with Applications October 2015 70(8):2006-2013