Zobrazeno 1 - 10
of 38
pro vyhledávání: '"Smooth-fit principle"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
The Annals of Applied Probability, 2018 Feb 01. 28(1), 112-147.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26542306
Publikováno v:
SIAM Journal on Applied Mathematics, 2004 Aug 01. 64(6), 2034-2049.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/4096108
Autor:
Dayanik, Savas
Publikováno v:
Mathematics of Operations Research, 2008 Aug 01. 33(3), 645-661.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/25151877
Autor:
Ekström, Erik, Villeneuve, Stephane
Publikováno v:
The Annals of Applied Probability, 2006 Aug 01. 16(3), 1576-1596.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/25442808
Publikováno v:
Ann. Appl. Probab. 28, no. 1 (2018), 112-147
This paper analyses two-player nonzero-sum games of optimal stopping on a class of linear regular diffusions with not non-singular boundary behaviour (in the sense of It\^o and McKean (1974), p.\ 108). We provide sufficient conditions under which Nas
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::06b13b18756cabbb4378bf8e52916953
https://eprints.whiterose.ac.uk/115210/14/1520046085.pdf
https://eprints.whiterose.ac.uk/115210/14/1520046085.pdf
Autor:
Pietro Muliere, Bruno Buonaguidi
We study the Bayesian problem of sequential testing of two simple hypotheses about the Levy-Khintchine triplet of a Levy process, having diffusion component, represented by a Brownian motion with drift, and jump component of finite variation. The met
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::a134e0074bcd82bde4392098e45a2238
http://hdl.handle.net/11565/3991167
http://hdl.handle.net/11565/3991167
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Ly Vath, Vathana
Publikováno v:
Mathematics [math]. Université Paris-Diderot-Paris VII, 2006. English
Mathematics [math]. Université Paris-Diderot-Paris VII, 2006. English. ⟨NNT : ⟩
Mathematics [math]. Université Paris-Diderot-Paris VII, 2006. English. ⟨NNT : ⟩
We study stochastic control applications to real options and to liquidity risk model. More precisely, we investigate, in the first part, a model of optimal portfolio selection under liquidity risk and price impact, then, in the second part, two real
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::071cef13bcedf9496b97d9745c11716e
https://theses.hal.science/tel-00119754
https://theses.hal.science/tel-00119754