Zobrazeno 1 - 8
of 8
pro vyhledávání: '"Sim Hong Seng"'
Publikováno v:
ITM Web of Conferences, Vol 67, p 01039 (2024)
In this paper, we introduce a new gradient method called the Diagonal Variable Matrix method. Our proposed method is aimed to minimize Hk+1 over the log-determinant norm subject to weak secant relation. The derived diagonal matrix Hk+1 is the approxi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a4b4e998ae5c4117aa3286dc375c3f53
Publikováno v:
ITM Web of Conferences, Vol 36, p 04007 (2021)
In this paper, we propose to use spectral proximal method to solve sparse optimization problems. Sparse optimization refers to an optimization problem involving the ι0 -norm in objective or constraints. The previous research showed that the spectral
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b0476f79062542d3bf071748c89f8e7b
In this paper, we propose a sparse equity portfolio optimization (SEPO) based on the mean-variance portfolio selection model. Aimed at minimizing transaction cost by avoiding small investments, this new model includes $\ell_0$-norm regularization of
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2109.05732
Publikováno v:
In Journal of the Franklin Institute May 2023 360(7):4640-4660
Autor:
Sim, Hong Seng1 (AUTHOR), Ling, Wendy Shin Yie2 (AUTHOR), Leong, Wah June2 (AUTHOR), Chen, Chuei Yee2 (AUTHOR) cychen@upm.edu.my
Publikováno v:
Journal of Inequalities & Applications. 11/21/2023, Vol. 2023 Issue 1, p1-16. 16p.
Publikováno v:
AIP Conference Proceedings; 2024, Vol. 3189 Issue 1, p1-8, 8p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.