Zobrazeno 1 - 10
of 1 552
pro vyhledávání: '"Sikorskii, A."'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Johnson, Jennifer E., Loree, Amy M., Sikorskii, Alla, Miller, Ted R., Carravallah, Laura, Taylor, Brandon, Zlotnick, Caron
Publikováno v:
In Contemporary Clinical Trials September 2023 132
Autor:
Sikorskii, Alla, Badger, Terry, Segrin, Chris, Crane, Tracy E., Chalasani, Pavani, Arslan, Waqas, Hadeed, Mary, Morrill, Kristin E., Given, Charles
Publikováno v:
In Journal of Pain and Symptom Management June 2023 65(6):541-552
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Implementation Science, Vol 17, Iss 1, Pp 1-12 (2022)
Abstract Background Evidence-based interventions that optimize physical function for disabled and older adults living in the community who have difficulty with daily living tasks are available. However, uptake has been limited, particularly in resour
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c0858cd7c81e4f7ba05a27286d31cd03
Continuous time random walks have random waiting times between particle jumps. We define the correlated continuous time random walks (CTRWs) that converge to fractional Pearson diffusions (fPDs). The jumps in these CTRWs are obtained from Markov chai
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1708.07086
Superpositions of Ornstein-Uhlenbeck type (supOU) processes form a rich class of stationary processes with a flexible dependence structure. The asymptotic behavior of the integrated and partial sum supOU processes can be, however, unusual. Their cumu
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1708.02178
We define heavy-tailed fractional reciprocal gamma and Fisher-Snedecor diffusions by a non-Markovian time change in the corresponding Pearson diffusions. Pearson diffusions are governed by the backward Kolmogorov equations with space-varying polynomi
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1707.01116