Zobrazeno 1 - 5
of 5
pro vyhledávání: '"Sign-based portmanteau test"'
Autor:
Ke Zhu, Shiqing Ling
This article develops a systematic procedure of statistical inference for the auto-regressive moving average (ARMA) model with unspecified and heavy-tailed heteroscedastic noises. We first investigate the least absolute deviation estimator (LADE) and
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::775d56b052d2eafbe21f0772f3ebc40c
This paper proposes a sign-based portmanteau test for diagnostic checking of ARCH-type models estimated by the least absolute deviation approach. Under the strict stationarity condition, the asymptotic distribution is obtained. The new test is applic
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::4ddb500e5ab29be99b4c19e242a073e9
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/50487/1/MPRA_paper_50487.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/50487/1/MPRA_paper_50487.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.