Zobrazeno 1 - 10
of 256
pro vyhledávání: '"Shot noise Cox process"'
A new discrete-time shot noise Cox process for spatiotemporal data is proposed. The random intensity is driven by a dependent sequence of latent gamma random measures. Some properties of the latent process are derived, such as an autoregressive repre
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2308.08481
Publikováno v:
In Insurance Mathematics and Economics November 2015 65:55-65
Autor:
Jiwook Jang, Genyuan Fu
Publikováno v:
Applied Mathematics. :2191-2204
In this paper, we introduce tail dependene measures for collateral losses from catastrophic events. To calculate these measures, we use bivariate compound process where a Cox process with shot noise intensity is used to count collateral losses. A hom
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::f42b21bb9267bb2f8762db324507fc04
https://doi.org/10.4236/am.2012.312a300
https://doi.org/10.4236/am.2012.312a300
In this paper we generalise the risk models beyond the ordinary framework of affine processes or Markov processes and study a risk process where the claim arrivals are driven by a Cox process with renewal shot-noise intensity. The upper bounds of the
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::bb064570c64b955ccc66de416e7ce284
http://eprints.lse.ac.uk/64051/
http://eprints.lse.ac.uk/64051/
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Econometrics and Statistics, 24
An autoregressive–moving-average (ARMA) point process model is introduced, which combines self-exciting and shot-noise cluster mechanisms, both useful in a variety of applications. The process is analogous to the ARMA for integer-valued time series
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::39eb04ddd54ede76d63c942d9330f7ab
https://hdl.handle.net/20.500.11850/573820
https://hdl.handle.net/20.500.11850/573820
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.