Zobrazeno 1 - 10
of 16 254
pro vyhledávání: '"Short-term volatility"'
The fundamental theorem behind financial markets is that stock prices are intrinsically complex and stochastic. One of the complexities is the volatility associated with stock prices. Volatility is a tendency for prices to change unexpectedly [1]. Pr
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2311.10935
Autor:
Vidal, Marta1 (AUTHOR), Vidal-García, Javier2 (AUTHOR) javiervidal7@hotmail.com, Boubaker, Sabri3,4,5 (AUTHOR), Bekiros, Stelios6,7 (AUTHOR)
Publikováno v:
Annals of Operations Research. May2024, Vol. 336 Issue 3, p1681-1706. 26p.
Autor:
Lensky, Artem, Hao, Mingyu
Introduction: The paper addresses the challenging problem of predicting the short-term realized volatility of the Bitcoin price using order flow information. The inherent stochastic nature and anti-persistence of price pose difficulties in accurate p
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2304.02472
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Hasbrouck, Joel
Publikováno v:
Journal of Financial & Quantitative Analysis. Apr2018, Vol. 53 Issue 2, p613-641. 29p.
Autor:
Khashanah, Khaldoun1 (AUTHOR) kkhashan@stevens.edu, Shao, Chenjie1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Quantitative Finance. Feb2022, Vol. 22 Issue 2, p241-253. 13p.
Publikováno v:
Emerald Expert Briefings, 2023, Vol. oxan-es, Issue oxan-es.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/OXAN-ES279181
Publikováno v:
7th International Conference on Complex Networks and their Applications 2018
In this paper, we study the possibility of inferring early warning indicators (EWIs) for periods of extreme bitcoin price volatility using features obtained from Bitcoin daily transaction graphs. We infer the low-dimensional representations of transa
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1809.07856
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.