Zobrazeno 1 - 10
of 226
pro vyhledávání: '"Sezer, Ali"'
The classical optimal trading problem is the closure of a position in an asset over a time interval; the trader maximizes an expected utility under the constraint that the position be fully closed by terminal time. Since the asset price is stochastic
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2308.02276
Autor:
Sezer, Ali Devin
Let $X$ be the constrained random walk on $\mathbb{Z}_+^d$ $d >2$, having increments $e_1$, $-e_i+e_{i+1}$ $i=1,2,3,...,d-1$ and $-e_d$ with probabilities $\lambda$, $\mu_1$, $\mu_2$,...,$\mu_d$, where $\{e_1,e_2,..,e_d\}$ are the standard basis vect
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2105.05474
We study a class of nonlinear BSDEs with a superlinear driver process f adapted to a filtration F and over a random time interval [[0, S]] where S is a stopping time of F. The terminal condition $\xi$ is allowed to take the value +$\infty$, i.e., sin
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2011.05200
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Revista Internacional de Andrología October-December 2023 21(4)
We consider a class of Backward Stochastic Differential Equations with superlinear driver process $f$ adapted to a filtration supporting at least a $d$ dimensional Brownian motion and a Poisson random measure on ${\mathbb R}^m- \{0\}.$ We consider th
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1911.07016
Let $X$ be the constrained random walk on ${\mathbb Z}_+^2$ having increments $(1,0)$, $(-1,1)$, $(0,-1)$ with jump probabilities $\lambda(M_k)$, $\mu_1(M_k)$, and $\mu_2(M_k)$ where $M$ is an irreducible aperiodic finite state Markov chain. The proc
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1909.06774
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Let $X$ be the constrained random walk on ${\mathbb Z}_+^2$ with increments $(1,0)$, $(-1,0)$, $(0,1)$ and $(0,-1)$; $X$ represents, at arrivals and service completions, the lengths of two queues working in parallel whose service and interarrival tim
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1806.00686
Autor:
Sezer, Ali Devin
Let $X$ be the constrained random walk on ${\mathbb Z}_+^2$ taking the steps $(1,0)$, $(-1,1)$ and $(0,-1)$ with probabilities $\lambda < (\mu_1\neq \mu_2)$; in particular, $X$ is assumed stable. Let $\tau_n$ be the first time $X$ hits $\partial A_n
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1801.04674