Zobrazeno 1 - 10
of 88
pro vyhledávání: '"Seva S"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
2021 60th IEEE Conference on Decision and Control (CDC).
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::c40caca23d1aa12b2a20e61b459fa1b4
https://doi.org/10.1109/cdc45484.2021.9683498
https://doi.org/10.1109/cdc45484.2021.9683498
Autor:
Seelae Phaisopha, Hideki Shimada, Takashi Sasaoka, Akihiro Hamanaka, Phanthoudeth Pongpanya, Seva Shorin, Khounma Senthavisouk
Publikováno v:
Mining, Vol 3, Iss 3, Pp 463-482 (2023)
This study investigates the transition from surface to underground mining at the Sepon Gold mine. The stability of surface slopes is assessed prior to commencing underground operations. Stope mining is adopted based on ore body characteristics and ge
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c775d854790a490fb94c6786015c9e7d
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Journal of Thrombosis and Haemostasis June 2007 5(6):1332-1334
Autor:
P. Nqondweni, Seva S. Maluleke
Publikováno v:
South African Journal of African Languages. 15:33-34
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::11d8f3501c20d1b2fd129828de1551f2
https://doi.org/10.1080/02572117.1995.10587089
https://doi.org/10.1080/02572117.1995.10587089
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Stochastic Systems, Vol 2, Iss 1, Pp 208-231 (2012)
We consider a discrete-time Markov chain (Xt, Yt), t = 0,1,2,..., where the X-component forms a Markov chain itself. Assume that (Xt) is Harris-ergodic and consider an auxiliary Markov chain Ŷt whose transition probabilities are the averages of tran
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b81fcbf3aabf4deba8babc125d362856
Conference
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.