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pro vyhledávání: '"Selección y gestión de carteras"'
Autor:
Fuertes Mendoza, Alberto
Publikováno v:
Economic Bulletin.
Rationale The current period of high inflation makes it difficult for investors to maintain their profitability targets in real terms. Against this background, it is important to analyse the returns on different types of assets recorded in this and p
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::1d9c8564822f820dfc7f75b5f42f818c
https://doi.org/10.53479/25120
https://doi.org/10.53479/25120
Autor:
Fuertes Mendoza, Alberto
Publikováno v:
Boletín Económico.
Motivación. El período actual de elevada inflación plantea dificultades a los inversores para mantener sus objetivos de rentabilidad en términos reales. En este contexto, es relevante analizar cuál ha sido la rentabilidad de los distintos tipos
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::ca97578872313a5fd1bfcf26960a16b0
https://doi.org/10.53479/24974
https://doi.org/10.53479/24974
Autor:
González Pérez, María Teresa
Publikováno v:
Repositorio Institucional del Banco de España
Banco de España
Banco de España
Artículo de revista En este artículo se resume la metodología de estimación propuesta en Gonzalez-Perez (2021) para estimar un índice de volatilidad de una cartera de activos cuando no se emiten opciones sobre ella. Esta metodología permite con
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::a3458e2935d1121c2372e91ef73fc26e
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/22562
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/22562
Autor:
González Pérez, María Teresa
Publikováno v:
Repositorio Institucional del Banco de España
Banco de España
Banco de España
Artículo de revista This article is a summary of the methodology proposed by Gonzalez-Perez (2021) for estimation of a volatility index for an asset portfolio on which no options have been issued. The methodology allows volatility indices to be cons
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::49c7e9684d77359103f7af1cf0077112
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/22586
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/22586
Autor:
Gimeno Nogués, Ricardo, Sols, Fernando
Publikováno v:
Repositorio Institucional del Banco de España
Banco de España
Banco de España
Artículo de revista This article analyses the reasons why an investor might be interested in investing in a sustainable asset. First, we observe that the rate of return required in the market is lower than that of other assets lacking the green labe
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::53e83caa8f16f276ab8252c813ecbd6a
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/14236
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/14236
Autor:
Gimeno Nogués, Ricardo, Sols, Fernando
Publikováno v:
Repositorio Institucional del Banco de España
Banco de España
Banco de España
Artículo de revista En este artículo se analizan los motivos por los que un inversor podría estar interesado en invertir en un activo sostenible. En primer lugar, se observa que la rentabilidad exigida en el mercado es inferior a la de otros activ
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::1328329e3bb24df68e5976bcc2973fce
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/14228
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/14228
En este trabajo se considera su modelo de valoracion, donde las primas de riesgo se explican por covarianzas con el rendimiento de la cartera agregada de la economia (riqueza) y con el consumo. Argumentando que la riqueza es, esencialmente, no observ
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______9487::9bb7a8e773aa727e01cc420c955c83a1
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/6561
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/6561