Zobrazeno 1 - 10
of 314
pro vyhledávání: '"Secomandi, Nicola"'
Autor:
Secomandi, Nicola
Quadratic hedging of option payoffs generates the variance optimal martingale measure. When an option features an exercise policy and its cash flows are hedged according to this approach, it may be tempting to optimize such a policy under this measur
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2001.05788
We study merchant energy production modeled as a compound switching and timing option. The resulting Markov decision process is intractable. State-of-the-art approximate dynamic programming methods applied to realistic instances of this model yield p
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1912.12525
Publikováno v:
In European Journal of Operational Research 1 September 2023 309(2):469-487
Autor:
Secomandi, Nicola, Franceschi Biagioni, Audrey, Kostarelos, Kostas, Cellot, Giada, Ballerini, Laura
Publikováno v:
In Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine June 2020 26
Publikováno v:
Operations Research, 2018 Sep 01. 66(5), 1304-1320.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/48748514
Autor:
Bertazzi, Luca, Secomandi, Nicola
Publikováno v:
In European Journal of Operational Research 16 October 2018 270(2):487-497
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In European Journal of Operational Research 1 January 2017 256(1):196-204