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Autor:
Schupp, Petra
Stochastische Volatilitätszeitreihen sind häufig verwendete Modelle für Finanzzeitreihen, da auf Finanzmärkten keine konstante Volatilität beobachtet wird. Bedeutende Spezialfälle stellen hierbei GARCH-Zeitreihen dar, in denen die Volatilität
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______691::010f06a5936424df3f16f7ce44df55d5
http://dokumentix.ub.uni-siegen.de/opus/volltexte/2010/471/
http://dokumentix.ub.uni-siegen.de/opus/volltexte/2010/471/
Autor:
Leimkühler, Silke, Charcosset, Mathilde, Latour, Philippe, Dorche, Claude, Kleppe, Soledad, Scaglia, Fernando, Szymczak, Irmina, Schupp, Petra, Hahnewald, Rita, Reiss, Jochen
Publikováno v:
Human Genetics; Oct2005, Vol. 117 Issue 6, p565-570, 6p
