Zobrazeno 1 - 10
of 75
pro vyhledávání: '"Schotman, Peter C"'
Publikováno v:
In Journal of Empirical Finance June 2021 62:202-219
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
THE VOLATILITY OF LONG-TERM BOND RETURNS : PERSISTENT INTEREST SHOCKS AND TIME-VARYING RISK PREMIUMS
Publikováno v:
The Review of Economics and Statistics, 2017 Dec 01. 99(5), 884-895.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26616167
Autor:
Schotman, Peter C.
Publikováno v:
The Economic Journal, 2001 Oct 01. 111(474), 821-848.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/798414
Autor:
Mahieu, Ronald J., Schotman, Peter C.
Publikováno v:
Journal of Applied Econometrics, 1998 Jul 01. 13(4), 333-359.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/223185
Publikováno v:
The Review of Financial Studies, 2016 Apr 01. 29(4), 1072-1112.
Externí odkaz:
http://www.jstor.org/stable/43866044
Publikováno v:
Journal of Applied Econometrics, 2014 Apr 01. 29(3), 353-376.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26608970
We develop a LSTM neural network for the joint prediction of volatility, realized volatility and Value-at-Risk. Regularization by means of pooling the dynamic structure for the different outputs of the models is shown to be a powerful method for impr
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=narcis______::dcee77100c1881d0f7a65f13e9caecfb
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/484fa120-e1e3-43aa-b58f-a91e890b46e1
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/484fa120-e1e3-43aa-b58f-a91e890b46e1
Publikováno v:
Journal of Applied Econometrics, 1991 Oct 01. 6(4), 387-401.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2096691
Autor:
Schotman, Peter C.
Publikováno v:
Econometric Theory, 1994 Aug 01. 10(3/4), 579-595.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3532550