Zobrazeno 1 - 10
of 157
pro vyhledávání: '"Schotman, Peter"'
Autor:
Lönn, Rasmus, Schotman, Peter C
Publikováno v:
Journal of Financial Econometrics; Autumn2024, Vol. 22 Issue 5, p1236-1263, 28p
Publikováno v:
In Journal of Empirical Finance June 2021 62:202-219
Pricing extremely long-dated liabilities market consistently deals with the decline in liquidity of financial instruments on long maturities. The aim is to quantify the uncertainty of rates up to maturities of a century. We assume that the interest r
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1312.5073
THE VOLATILITY OF LONG-TERM BOND RETURNS : PERSISTENT INTEREST SHOCKS AND TIME-VARYING RISK PREMIUMS
Publikováno v:
The Review of Economics and Statistics, 2017 Dec 01. 99(5), 884-895.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26616167
Autor:
Schotman, Peter C.
Publikováno v:
The Economic Journal, 2001 Oct 01. 111(474), 821-848.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/798414
Autor:
Mahieu, Ronald J., Schotman, Peter C.
Publikováno v:
Journal of Applied Econometrics, 1998 Jul 01. 13(4), 333-359.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/223185
Publikováno v:
The Review of Financial Studies, 2016 Apr 01. 29(4), 1072-1112.
Externí odkaz:
http://www.jstor.org/stable/43866044
Publikováno v:
Management Science, 2015 Sep 01. 61(9), 2185-2202.
Externí odkaz:
http://www.jstor.org/stable/24551592
Publikováno v:
Journal of Applied Econometrics, 2014 Apr 01. 29(3), 353-376.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26608970
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.