Weak error analysis for time and particle discretizations of some stochastic differential equations non linear in the sense of McKean

Autor: Bencheikh, Oumaima

Publikováno v: Analyse numérique [math.NA]. Université Paris-Est, 2020. Français. ⟨NNT : 2020PESC1030⟩
Mathematics [math]. Université Paris-Est Marne la vallée, 2020. English

This thesis is dedicated to the theoretical and numerical study of the weak error for time and particle discretizations of some Stochastic Differential Equations non linear in the sense of McKean. In the first part, we address the weak error analysis

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https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-03129074

Discrétisation spectrale du transfert de chaleur et de masse dans un milieu poreux

Autor: Maarouf, Sarra

Cette thèse se donne comme ambition de montrer que la simulation numérique de transfert de chaleur et de masse dans un milieu poreux, peut être traitée de manière efficace par un programme de calcul basé sur une discrétisation spatiale de type

Externí odkaz: http://www.theses.fr/2015PA066133/document

Accélération de la méthode de Monte Carlo pour des processus de diffusions et applications en Finance

Autor: Hajji, Kaouther

Dans cette thèse, on s’intéresse à la combinaison des méthodes de réduction de variance et de réduction de la complexité de la méthode Monte Carlo. Dans une première partie de cette thèse, nous considérons un modèle de diffusion continu

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Spectral discretization of the Navier-Stokes problem coupled with the heat equation

Autor: Agroum, Rahma

Publikováno v: Mathématiques générales [math.GM]. Université Pierre et Marie Curie-Paris VI, 2014. Français. ⟨NNT : 2014PA066195⟩

In this thesis we consider the discretization by spectral method and the numerical simulation of a viscous incompressible fluid in the domain ?, the model being the Navier-Stokes equations. We have chosen to couple them with the heat equation where t

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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01134007/document

Numerical methods for stochastic equations

Autor: Kopec, Marie

Publikováno v: Analyse numérique [math.NA]. Ecole normale supérieure de Rennes-ENS Rennes, 2014. Français. 〈NNT : 2014ENSR0002〉
Analyse numérique [math.NA]. Ecole normale supérieure de Rennes-ENS Rennes, 2014. Français. ⟨NNT : 2014ENSR0002⟩

This work presents some results about behavior in long time and in finite time of numerical methods for stochastic equations. In a first part, we are considered with overdamped Langevin Stochastic Differential Equations (SDE) and Langevin SDE. We sho

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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01064811/file/kopec_these2014.pdf