Zobrazeno 1 - 10
of 51
pro vyhledávání: '"Sargan test"'
Autor:
Jakub Piecuch, Joanna Szarek
Publikováno v:
Agricultural Economics (AGRICECON), Vol 68, Iss 1, Pp 20-27 (2022)
Currently, technological development is driven by the search for solutions to prevent climate change and environmental degradation, increase energy efficiency, and meet societal needs in relation to avoiding conflict while navigating the implementati
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9bd7a84cb0744013854f10b3f75cc093
Autor:
Sharma, Rakesh Kumar, Bakshi, Apurva
Publikováno v:
Journal of Financial Management of Property and Construction, 2019, Vol. 24, Issue 3, pp. 358-384.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JFMPC-02-2019-0012
On Inconsistency of the Overidentification Test for the Model-implied Instrumental Variable Approach
Autor:
Shaobo Jin
Publikováno v:
Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal. 30:245-257
In the context of structural equation modeling, the model-implied instrumental variable (MIIV) approach has been shown to be more robust against model misspecification than the systemwide approaches (e.g., maximum likelihood and least squares). Besid
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::186c15fcde2af70c95bcc9841f5e7df6
https://doi.org/10.1080/10705511.2022.2122978
https://doi.org/10.1080/10705511.2022.2122978
Publikováno v:
Cogent Economics & Finance, Vol 8, Iss 1 (2020)
The paper investigates the determinants of working capital to forecast the future requirement of working capital of BSE-listed top 150 companies in India. The study is conducted by collecting the data of 150 top-performing BSE listed companies for th
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/994cd1069549496b971b21db8ec1e0c6
Autor:
Russell Davidson, James G. MacKinnon
Publikováno v:
Econometrics, Vol 3, Iss 4, Pp 825-863 (2015)
We study the finite-sample properties of tests for overidentifying restrictions in linear regression models with a single endogenous regressor and weak instruments. Under the assumption of Gaussian disturbances, we derive expressions for a variety of
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d40a6fe2ca5043fca099acff8a34f876
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
This paper investigates the power properties of the Sargan test in the presence of measurement errors in dynamic panel data models. The conclusion from Monte Carlo simulations, and an application on the data used by Arellano and Bond (1991), is that
Externí odkaz:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-88792
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.