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pro vyhledávání: '"Sara Isabel Álvarez-Franco"'
Publikováno v:
Estudios Gerenciales, Vol 33, Iss 142, Pp 52-63 (2017)
En este trabajo se evalúa el desempeño de tres modelos dinámicos de la estructura a plazos de tasas de interés para estimar el valor en riesgo (VaR, por su traducción de Value at Risk) de portafolios de renta fija. De esta forma, se encuentra qu
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/253628459d2647acbb0a1fd0e9b7c512
Publikováno v:
Estudios Gerenciales, Vol 33, Iss 142, Pp 52-63 (2017)
Repositorio ICESI
Universidad ICESI
instacron:Universidad ICESI
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Universidad ICESI
instacron:Universidad ICESI
En este trabajo se evalúa el desempe˜no de tres modelos dinámicos de la estructura a plazos de tasas de interés para estimar el valor en riesgo (VaR, por su traducción de Value at Risk) de portafolios de renta fija. De esta forma, se encuentra q
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::9c7e33261998266b58ae552a34aead19
https://hdl.handle.net/10906/81531
https://hdl.handle.net/10906/81531
