Zobrazeno 1 - 10
of 15
pro vyhledávání: '"Saplaouras, Alexandros"'
We consider backward stochastic differential equations (BSDEs) with mean-field and McKean-Vlasov interactions in their generators in a general setting, where the drivers are square-integrable martingales, with a focus on the independent increments ca
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2408.13758
Autor:
Saplaouras, Alexandros
The aim of this work is to present the regularity condition (also known in the literature as structure condition) an integro-differential operator may satisfy in order for the domination principle to hold for (sub-,super-) solutions of polynomial gro
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2403.09540
We consider L\'evy processes that are approximated by compound Poisson processes and, correspondingly, BSDEs driven by L\'evy processes that are approximated by BSDEs driven by their compound Poisson approximations. We are interested in the rate of c
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2402.01337
In this paper, we obtain stability results for backward stochastic differential equations with jumps (BSDEs) in a very general framework. More specifically, we consider a convergent sequence of standard data, each associated to their own filtration,
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2107.11048
In this paper, we obtain stability results for martingale representations in a very general framework. More specifically, we consider a sequence of martingales each adapted to its own filtration, and a sequence of random variables measurable with res
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1806.01172
This paper is devoted to obtaining a wellposedness result for multidimensional BSDEs with possibly unbounded random time horizon and driven by a general martingale in a filtration only assumed to satisfy the usual hypotheses, i.e. the filtration may
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1607.04214
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Saplaouras, Alexandros
A backward stochastic differential equation is a stochastic differential equation whose terminal value is known, in contrast to a (forward) stochastic differential equation whose initial value is known, and whose solution has to be adapted to a given
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______793::859b81993a6cdf47630cdf947173d5a9
http://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/6716
http://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/6716
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.