Zobrazeno 1 - 5
of 5
pro vyhledávání: '"Sanjuán, Eva L."'
Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR) have become the most popular measures of market risk in Financial and Insurance fields. However, the estimation of both risk measures is challenging, because it requires the knowledge of the ta
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2306.12202
R is a language and environment for statistical computing and graphics, which provides a wide variety of statistical tools (modeling, statistical testing, time series analysis, classification problems, machine learning, ...), together with amazing gr
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2306.12200
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Martín, Jacinto (AUTHOR), Parra, M. Isabel (AUTHOR), Pizarro, Mario M.1 (AUTHOR) mariomp@unex.es, Sanjuán, Eva L. (AUTHOR)
Publikováno v:
Empirical Economics. Oct2024, p1-19.
