Zobrazeno 1 - 10
of 495
pro vyhledávání: '"Samsonov S"'
In this paper we propose a novel and practical variance reduction approach for additive functionals of dependent sequences. Our approach combines the use of control variates with the minimisation of an empirical variance estimate. We analyse finite s
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2008.06858
In this paper we propose a novel variance reduction approach for additive functionals of Markov chains based on minimization of an estimate for the asymptotic variance of these functionals over suitable classes of control variates. A distinctive feat
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1910.03643
In this paper we propose an efficient variance reduction approach for additive functionals of Markov chains relying on a novel discrete time martingale representation. Our approach is fully non-asymptotic and does not require the knowledge of the sta
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1903.07373
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Aseev, A. S., Samsonov, S. P.
Publikováno v:
Moscow University Computational Mathematics & Cybernetics; Jun2024, Vol. 48 Issue 2, p79-90, 12p
Publikováno v:
Biology Bulletin; Jun2024, Vol. 51 Issue 3, p791-799, 9p
Autor:
Bogdashov, A. A.1 (AUTHOR) bogdash@ipfran.ru, Samsonov, S. V.1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Radiophysics & Quantum Electronics. Oct2022, Vol. 65 Issue 5/6, p338-348. 11p.