Zobrazeno 1 - 6
of 6
pro vyhledávání: '"Samimi, Oldouz"'
In this paper, we consider the Heston-CIR model with L\'{e}vy process for pricing in the foreign exchange (FX) market by providing a new formula that better fits the distribution of prices. To do that, first, we study the existence and uniqueness of
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2208.04030
Publikováno v:
In Applied Mathematics and Computation 1 June 2023 446
Autor:
MEHRDOUST, FARSHID1 fmehrdoust@guilan.ac.ir, SAMIMI, OLDOUZ1
Publikováno v:
Annals of Financial Economics. Dec2020, Vol. 15 Issue 4, pN.PAG-N.PAG. 25p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Samimi, Oldouz, Mehrdoust, Farshid
Publikováno v:
International Journal of Financial Engineering; Sep2018, Vol. 5 Issue 3, pN.PAG-N.PAG, 16p