Zobrazeno 1 - 10
of 25
pro vyhledávání: '"SMILE ASYMPTOTICS"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Antoine Jacquier, Fangwei Shi
Publikováno v:
SIAM Journal on Financial Mathematics. 10:89-129
We propose a randomised version of the Heston model-a widely used stochastic volatility model in mathematical finance-assuming that the starting point of the variance process is a random variable. In such a system, we study the small- and large-time
Publikováno v:
SIAM Journal on Financial Mathematics. 8:709-737
We study the shapes of the implied volatility when the underlying distribution has an atom at zero and analyse the impact of a mass at zero on at-the-money implied volatility and the overall level of the smile. We further show that the behaviour at s
Publikováno v:
Forde, M, Jacquier, A & Lee, R 2013, ' The small-time smile and term structure of implied volatility under the Heston model ', SIAM Journal on Financial Mathematics, vol. 3, no. 1, N/A, pp. 690-708 . https://doi.org/10.1137/110830241
We characterize the asymptotic smile and term structure of implied volatility in the Heston model at small maturities. Using saddlepoint methods we derive a small-maturity expansion formula for call option prices, which we then transform into a close
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::69ffb7c17dd59bc867caed0946809504
https://kclpure.kcl.ac.uk/ws/files/5198061/1_HestonSmallTimeCorrection.pdf
https://kclpure.kcl.ac.uk/ws/files/5198061/1_HestonSmallTimeCorrection.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.