Zobrazeno 1 - 7
of 7
pro vyhledávání: '"SIGAUX, JEAN‐DAVID"'
Autor:
Sigaux, Jean-David
Dans le premier chapitre, j'examine si les vendeurs à découvert sont mieux informés à propos des enchères d'obligation souveraines que le marché. Je trouve, en moyenne, une forte augmentation de la demande de vente à découvert avant les ench
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2017SACLH005/document
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
We show that the liquidation value of collateral depends on who is pledging it. We employ transaction-level data on overnight repurchase agreements (repo) and loan-level credit registry data on corporate loans. We find that borrowers on the repo mark
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::f1c227f6c4b6f3fe97e34606a0ff320f
https://hdl.handle.net/10419/261179
https://hdl.handle.net/10419/261179
We study how banks manage their liquidity among the various assets at their disposal. We exploit the introduction of the ECB's two-tier system which heterogeneously reduced the cost of additional reserves holdings. We find that the treated banks incr
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::b65d900d0e823e6d1365f3da82779786
https://hdl.handle.net/10419/269139
https://hdl.handle.net/10419/269139
Autor:
Sigaux, Jean-David
I develop and test a model explaining the gradual price decrease observed in the days leading up to anticipated asset sales such as Treasury auctions. In the model, risk-averse investors expect an uncertain increase in the net supply of a risky asset
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::39decf076a80cc265db3b4b5b39ca241
https://hdl.handle.net/10419/208242
https://hdl.handle.net/10419/208242