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pro vyhledávání: '"Séries temporais financeiras"'
Autor:
Rodrigues, Daniel Brignani
Este trabalho tem como objetivo utilizar medidas de causalidade entre séries temporais de grandezas financeiras para determinar a dependência entre os ativos do mercado e utilizar as medidas obtidas para fazer inferências sobre a dinâmica desses
Publikováno v:
Research, Society and Development; Vol. 11 No. 5; e37611528326
Research, Society and Development; Vol. 11 Núm. 5; e37611528326
Research, Society and Development; v. 11 n. 5; e37611528326
Research, Society and Development
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)
instacron:UNIFEI
Research, Society and Development; Vol. 11 Núm. 5; e37611528326
Research, Society and Development; v. 11 n. 5; e37611528326
Research, Society and Development
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)
instacron:UNIFEI
The presence of jumps has an important impact on forecasting volatility of financial assets. These jumps can be understood as a large local structural changes in the price series and are often associated at a behavioral issue of investors, usually ca
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::18f97d6101b52d59f48e2ea33267bef2
https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/28326
https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/28326
Publikováno v:
Economia Aplicada, Vol 14, Iss 1, Pp 25-40 (2010)
Neste artigo apresentamos uma análise Bayesiana para o modelo de volatilidade estocástica (SV) e uma forma generalizada deste, cujo objetivo é estimar a volatilidade de séries temporais financeiras. Considerando alguns casos especiais dos modelos
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c2bd538eae4142a0b67d61ad95cbbf24
Autor:
Fonseca, Eder Lucio da
Séries temporais financeiras, como índices de mercado e preços de ativos, são produzidas por interações complexas dos agentes que participam do mercado. As propriedades fractais e multifractais destas séries fornecem evidências para detectar
Autor:
Diniz, Natália
Sabe-se que, na literatura, existem muitos modelos para se fazer previsão para séries temporais financeiras. Sabe-se também que não há um modelo perfeito e que os mais utilizados atualmente são os modelos de redes neurais recorrentes e os da fa
Publikováno v:
Scientia cum Industria, Vol 6, Iss 1, Pp 22-28 (2018)
A analise de series temporais financeiras lida com a avaliacao de ativos no decorrer do tempo, possibilitando o entendimento do seu comportamento dinâmico e construir modelos capazes de prever valores futuros da serie. No primeiro estagio do procedi
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::827d3bb204b01c5c649c74ce23aeb9c2
https://doi.org/10.18226/23185279.v6iss1p22
https://doi.org/10.18226/23185279.v6iss1p22
Publikováno v:
Repositório Institucional da UFPE
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
instacron:UFPE
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
instacron:UFPE
A previsão de eventos futuros pode ajudar organizações e empresas a tomar decisões mais informadas, levando a resultados mais desejáveis em termos de alinhamento estratégico. Entretanto, a previsão de séries temporais financeiras e econômica
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::9c23d01fac08aa207229289482419d26
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/36875
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/36875
Autor:
Dametto, Ronaldo César
Publikováno v:
Repositório Institucional da UNESPUniversidade Estadual PaulistaUNESP.
Submitted by Ronaldo Cesar Dametto (rdametto@uol.com.br) on 2018-09-18T19:17:34Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Completa_Final.pdf: 2885777 bytes, checksum: 05b2d5417efbec72f927cf8a62eef3fb (MD5)
Approved for entry into archive by Lucilene C
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Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/11449/157058
Autor:
Dametto, Ronaldo César
Publikováno v:
Repositório Institucional da UNESP
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
instacron:UNESP
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
instacron:UNESP
Submitted by Ronaldo Cesar Dametto (rdametto@uol.com.br) on 2018-09-18T19:17:34Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Completa_Final.pdf: 2885777 bytes, checksum: 05b2d5417efbec72f927cf8a62eef3fb (MD5) Approved for entry into archive by Lucilene Cordei
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::cc8f977adef94c1e514ad9ce449119ba
Autor:
Daniel Brignani Rodrigues
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPUniversidade de São PauloUSP.
Este trabalho tem como objetivo utilizar medidas de causalidade entre séries temporais de grandezas financeiras para determinar a dependência entre os ativos do mercado e utilizar as medidas obtidas para fazer inferências sobre a dinâmica desses