Výsledky vyhledávání - "Sélection de portefeuille"

Dissertation/ Thesis

Optimal portfolio selection with transaction costs

Autor: Koné, N'Golo

Le choix de portefeuille optimal d'actifs a été depuis longtemps et continue d'être un sujet d'intérêt majeur dans le domaine de la finance. L'objectif principal étant de trouver la meilleure façon d'allouer les ressources financières dans un

Externí odkaz: http://hdl.handle.net/1866/24835

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Optimal portfolio selection based on first and second order Markov chains

Autor: Juan Manuel Gómez R, José Alfredo Jiménez-Moscoso

Publikováno v: Lecturas de Economía, Issue: 92, Pages: 33-66, Published: JUN 2020
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Resumen En búsqueda de generar estrategias de inversión en pro de maximizar el rendimiento esperado y minimizar el riesgo, se estudian dos modelos de selección de portafolios óptimos. El primero se ajusta usando rendimientos logarítmicos, y en e

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::21fac46d4ed85551b7d7b9e792e0d499
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-25962020000100033&lng=en&tlng=en

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Dissertation/ Thesis

Choix de portefeuille de grande taille et mesures de risque pour preneurs de décision pessimistes

Autor: Noumon, Codjo Nérée Gildas Maxime

Cette thèse de doctorat consiste en trois chapitres qui traitent des sujets de choix de portefeuilles de grande taille, et de mesure de risque. Le premier chapitre traite du problème d’erreur d’estimation dans les portefeuilles de grande taille

Externí odkaz: http://hdl.handle.net/1866/10560

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Dissertation/ Thesis

Investissement socialement responsable et sélection de portefeuille

Autor: Drut, Bastien

Cette thèse s’attèle à déterminer les conséquences théoriques et empiriques de la considération d’indicateurs socialement responsables dans la sélection de portefeuille traditionnelle. Le premier chapitre étudie la significativité de la

Externí odkaz: http://www.theses.fr/2011PA100131/document

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Efficient Frontier for Robust Higher-order Moment Portfolio Selection

Autor: Emmanuel Jurczenko, Bertrand Maillet, Paul Merlin

This article proposes a non-parametric portfolio selection criterion for the static asset allocation problem in a robust higher-moment framework. Adopting the Shortage Function approach, we generalize the multi-objective optimization technique in a f

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::d4e4bc4c815ed078f4288be49013b1e8
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00336475/document

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DIVERSIFICACIÓN Y VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE ACCIONES

Autor: Villamil, Jaime

Publikováno v: Cuadernos de Economía, Vol 26, Iss 47 (2007)
Repositorio UN
Universidad Nacional de Colombia
instacron:Universidad Nacional de Colombia
Cuadernos de Economía, Volume: 26, Issue: 47, Pages: 175-204, Published: 31 DEC 2007

Desde los años cincuenta la diversificación del portafolio fue planteada por Markowitz (1952 y 1956) como un problema de programación cuadrática, a la vez que fue introducida la desviación estándar como medida de riesgo. Con el paso del tiempo

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::d58ba6775765d00db248ab1ab011eda2
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/1082

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Dissertation/ Thesis

Quelques applications du contrôle stochastique aux options réelles et au risque de liquidité.

Autor: Ly Vath, Vathana

Nous étudions quelques applications du contrôle stochastique aux options réelles et au risque de liquidité. Plus précisément, dans la première partie, nous nous intéressons à un problème de sélection du portefeuille optimal sous un modèle

Externí odkaz: http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00119754
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/11/97/54/PDF/VLyvath_these.pdf

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Applications of stochastic control to real options and to liquidity risk model

Autor: Ly Vath, Vathana

Publikováno v: Mathematics [math]. Université Paris-Diderot-Paris VII, 2006. English
Mathematics [math]. Université Paris-Diderot-Paris VII, 2006. English. ⟨NNT : ⟩

We study stochastic control applications to real options and to liquidity risk model. More precisely, we investigate, in the first part, a model of optimal portfolio selection under liquidity risk and price impact, then, in the second part, two real

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::071cef13bcedf9496b97d9745c11716e
https://theses.hal.science/tel-00119754

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