Zobrazeno 1 - 9
of 9
pro vyhledávání: '"S&P BSE SENSEX"'
Publikováno v:
Financial Innovation, Vol 6, Iss 1, Pp 1-19 (2020)
Abstract This study forecasts the return and volatility dynamics of S&P BSE Sensex and S&P BSE IT indices of the Bombay Stock Exchange. To achieve the objectives, the study uses descriptive statistics; tests including variance ratio, Augmented Dickey
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/dc86d45283e94728ab31a99d4b58dd8c
Publikováno v:
Financial Innovation, Vol 6, Iss 1, Pp 1-19 (2020)
This study forecasts the return and volatility dynamics of S&P BSE Sensex and S&P BSE IT indices of the Bombay Stock Exchange. To achieve the objectives, the study uses descriptive statistics; tests including variance ratio, Augmented Dickey-Fuller,
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::ae5372c1160fb511d604ebd15c45a601
http://link.springer.com/article/10.1186/s40854-020-00201-5
http://link.springer.com/article/10.1186/s40854-020-00201-5
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Procedia Economics and Finance. 24:344-352
This paper addresses a question that was raised at the ICOAE 2014, 3-5 July, Chania, Island of Crete, Greece: how do the volatility skews for the BRICS countries generated by the Risk Neutral Historic Distribution model compare to those generated by
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::817a5bd7b4d81ae787973237d256aef0
https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00676-0
https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00676-0
Publikováno v:
Procedia Economics and Finance. 14:263-272
The shapes of volatility skews of an index on a securities exchange can describe the volatility and liquidity of a local market. However the volatility skews of various exchanges are not made public and as a result alternative means need to be employ
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::256f51ad02471ed50eec0f03f30bd804
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Conference
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.