Zobrazeno 1 - 10
of 19
pro vyhledávání: '"Rusý, Tomáš"'
Autor:
Rusý, Tomáš
The main objective of this thesis is to build a multi-stage stochastic pro- gram within an asset-liability management problem of a leasing company. At the beginning, the business model of such a company is introduced and the stochastic programming fo
Externí odkaz:
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-357224
Autor:
Kopa, Miloš, Rusý, Tomáš
Publikováno v:
In European Journal of Operational Research 16 March 2023 305(3):1259-1272
Autor:
Kladívko, Kamil, Rusý, Tomáš
Publikováno v:
In Journal of Empirical Finance January 2023 70:227-247
Autor:
Kopa, Miloš1 (AUTHOR) kopa@karlin.mff.cuni.cz, Rusý, Tomáš1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Annals of Operations Research. Apr2021, Vol. 299 Issue 1/2, p241-271. 31p.
Autor:
Rusý, Tomáš
Title: Asset-Liability Management: Application of Stochastic Programming with Endogenous Randomness and Contamination Author: RNDr. Tomáš Rusý Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Ing. Miloš Kop
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2186::5de21f1cdc4ef040145b8ab27897293c
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-506993
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-506993
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Rusý, Tomáš
The main objective of this thesis is to build a multi-stage stochastic pro- gram within an asset-liability management problem of a leasing company. At the beginning, the business model of such a company is introduced and the stochastic programming fo
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::11b6ab9bc09927b3efe44198beda57d1
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-439215
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-439215
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Rusý, Tomáš
In this thesis, we deal with the application of quantile regression to the Capital Asset Pricing Model, which is derived in the thesis. We investigate a real dataset to determine if one of many implications - constant beta at different quantiles of r
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2186::a080d4015f799bc4df4b91e96b71ca0f
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-342838
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-342838