Zobrazeno 1 - 10
of 1 495
pro vyhledávání: '"Ruin theory"'
Autor:
Simonas Gervė, Andrius Grigutis
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol 11, Iss 3, Pp 323-357 (2024)
In this paper, the distribution function \[ \varphi (u)=\mathbb{P}\Bigg(\underset{n\geqslant 1}{\sup }{\sum \limits_{i=1}^{n}}({X_{i}}-\kappa )\lt u\Bigg),\] and the generating function of $\varphi (u+1)$ are set up. We assume that $u\in \mathbb{N}\
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/75800e9c87d04abbaf12565e120f5679
Autor:
Diba Daraei, Kristina Sendova
Publikováno v:
Risks, Vol 12, Iss 4, p 70 (2024)
To ensure a comfortable post-retirement life and the ability to cover living expenses, it is of utmost importance for individuals to have a clear understanding of how long their pre-retirement savings will last. In this research, we employ a ruin-the
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/5ddf1e9652fd4ab0a9a66525be853349
Autor:
Andrius Grigutis
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 8, Iss 3, Pp 5181-5199 (2023)
In this work, we set up the generating function of the ultimate time survival probability $ \varphi(u+1) $, where $ \varphi(u) = \mathbb{P}\left(\sup\limits_{n\geqslant 1}\sum\limits_{i = 1}^{n}\left(X_i- \kappa\right)
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/83807a92ad3048a39f3f645bcda529bd
Publikováno v:
BBR: Brazilian Business Review, Vol 18, Iss 2, Pp 217-235 (2021)
The sustainability of the Brazilian Supplementary Health System has been frequently debated, since the number of operators has decreased considerably in recent years after bankruptcy records. In this context, risk transfer mechanisms are presented as
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f90d45c144224d499fbecf332e691743
Publikováno v:
Academic Journal of Economic Studies. 6(2):73-80
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=875907
Autor:
Strietzel, Philipp Lukas, Behme, Anita
We derive formulas for the moments of the ruin time in a Lévy risk model and use these to determine the asymptotic behavior of the moments of the ruin time as the initial capital tends to infinity. In the special case of the perturbed Cramér-Lundbe
Externí odkaz:
https://tud.qucosa.de/id/qucosa%3A90409
https://tud.qucosa.de/api/qucosa%3A90409/attachment/ATT-0/
https://tud.qucosa.de/api/qucosa%3A90409/attachment/ATT-0/
Autor:
Stéphane Loisel, Charles Minier
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 6, p 1501 (2023)
The Devylder–Goovaerts conjecture is probably the oldest conjecture in actuarial mathematics and has received a lot of attention in recent years. It claims that ruin with equalized claim amounts is always less likely than in the classical model. In
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/385cc4562f3c47fd8ee4470b587c2a46
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.