Zobrazeno 1 - 10
of 26
pro vyhledávání: '"Rovira Escofet, Carles"'
Autor:
Rovira Escofet, Carles
Publikováno v:
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa).
En aquesta tesi es realitza l'estudi de les propietats de dues equacions diferencials estocàstiques: una en derivades parcials per processos hiparamètrics que convertim en una equació integral estocàstica en el pla, i una difusió amb condició i
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/10803/1566
Autor:
Rovira Escofet, Carles
Publikováno v:
Dipòsit Digital de la UB
Universidad de Barcelona
Universidad de Barcelona
Text docent per l'assignatura Processos Estocàstics del Grau de Matemàtiques. Es presenten algunes de les famílies de processos més utilitzades: els processos de ramificació, el procés de Poisson, el moviment brownià, els processos de Markov a
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::3072d6e5540013c7900d6fb5d8dc7f19
http://hdl.handle.net/2445/178195
http://hdl.handle.net/2445/178195
In this paper, we show an approximation in law, in the space of the continuous functions on $[0,1]^2$, of two-parameter Gaussian processes that can be represented as a Wiener type integral by processes constructed from processes that converge to the
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______963::a81ca0eb62e216d3bc9e6a97ca994927
http://hdl.handle.net/2445/190547
http://hdl.handle.net/2445/190547
In this article we show that, when the delay approaches zero, the solution of multidimensional delay differential equations driven by a Hölder continuous function of order 1/3 < \beta < 1/2 converges with the supremum norm to the solution for the eq
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______963::d1a19387959bae05cf69f8518bb70f8d
http://hdl.handle.net/2445/193827
http://hdl.handle.net/2445/193827
Publikováno v:
Dipòsit Digital de la UB
Universidad de Barcelona
Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
instname
Universidad de Barcelona
Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
instname
We consider the Cauchy problem for a stochastic delay differential equation driven by a fractional Brownian motion with Hurst parameter H>¿. We prove an existence and uniqueness result for this problem, when the coefficients are sufficiently regular
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::b68e23c93c1d7ce6ac7ed4d94ecd5455
http://hdl.handle.net/11577/1562173
http://hdl.handle.net/11577/1562173
Publikováno v:
Dipòsit Digital de la UB
Universidad de Barcelona
Universidad de Barcelona
Preprint enviat per a la seva publicació en una revista científica: Stochastic Analysis and Applications, 2002, Vol. 19, Núm. 6, pp. 983-1004. [https://doi.org/10.1081/SAP-120000757]
We give sufficient conditions ensuring the smoothness of th
We give sufficient conditions ensuring the smoothness of th
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::0dad4804f2970304b22cdbdd3ddbf083
http://hdl.handle.net/2445/152108
http://hdl.handle.net/2445/152108
Publikováno v:
Dipòsit Digital de la UB
Universidad de Barcelona
Universidad de Barcelona
Preprint enviat per a la seva publicació en una revista científica: Potential Analysis, 2000, volume 12, pp. 359–383. [https://doi.org/10.1023/A:1008662409325]
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::f35b3ec616b37acf00d4cabaf3c53a9b
http://hdl.handle.net/2445/152397
http://hdl.handle.net/2445/152397
Publikováno v:
Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
instname
Dipòsit Digital de la UB
Universidad de Barcelona
Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques; 2005: 20 : núm. 1 (juliol 2005); p. 37-51
instname
Dipòsit Digital de la UB
Universidad de Barcelona
Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques; 2005: 20 : núm. 1 (juliol 2005); p. 37-51
L'estudi dels cristalls de spin iniciat a partir dels anys setanta ha tingut darrerament grans avenços en termes matemàtics. En aquest article presentem, de manera divulgativa, els conceptes bàsics d'aquesta àrea, detallem el seu marc matemàtic,
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::4997b86188f8be696c5c01276826f3ae
http://hdl.handle.net/2445/136057
http://hdl.handle.net/2445/136057
Publikováno v:
Dipòsit Digital de la UB
Universidad de Barcelona
Universidad de Barcelona
Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2022, Director: Carles Rovira Escofet
[en] The aim of this project is to thoroughly study the main properties of discretetime Markov chains with
[en] The aim of this project is to thoroughly study the main properties of discretetime Markov chains with
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::abb311767f1b336480656eea0b9e7f57
http://hdl.handle.net/2445/189765
http://hdl.handle.net/2445/189765
Autor:
Hernández Camacho, Asier
Publikováno v:
Dipòsit Digital de la UB
Universidad de Barcelona
Universidad de Barcelona
Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2022, Director: Carles Rovira Escofet
[en] The work you will read below deals with a special type of random process called the Markov Chain. We w
[en] The work you will read below deals with a special type of random process called the Markov Chain. We w
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::9b30d37fa18f6c70db97df08f7aa24f6
http://hdl.handle.net/2445/186621
http://hdl.handle.net/2445/186621