Zobrazeno 1 - 10
of 5 921
pro vyhledávání: '"Ross model"'
Autor:
Bayraktar, Elise, Clément, Emmanuelle
We consider the parametric estimation of the volatility and jump activity in a stable Cox-Ingersoll-Ross ($\alpha$-stable CIR) model driven by a standard Brownian Motion and a non-symmetric stable L\'evy process with jump activity $\alpha \in (1,2)$.
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2407.21411
Autor:
Chernova, Oksana1 (AUTHOR), Dehtiar, Olena1 (AUTHOR), Mishura, Yuliya1 (AUTHOR), Ralchenko, Kostiantyn1 (AUTHOR) kostiantynralchenko@knu.ua
Publikováno v:
Communications in Statistics: Theory & Methods. 2024, Vol. 53 Issue 13, p4857-4879. 23p.
Autor:
Jiangrui Ding, Chao Wei
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 8, Iss 5, Pp 12168-12184 (2023)
This paper deals with least squares estimation for the Cox–Ingersoll–Ross model with fractional Lévy noise from discrete observations. The contrast function is given to obtain the least squares estimators. The consistency and asymptotic distribu
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/553ee74a19334521a89db8e05527947a
Autor:
Zhang, Mingli1 (AUTHOR) mingli@sdjzu.edu.cn, Zong, Gaofeng2 (AUTHOR) zonggf@sdufe.edu.cn
Publikováno v:
Mathematics (2227-7390). Nov2023, Vol. 11 Issue 21, p4485. 23p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
In this paper, we price the zero-coupon bond of the extended Cox-Ingersoll-Ross model by a Dyson type formula established in one of the authors' paper Jin, Peng and Schelllhorn (2016) using Malliavin calculus. This formula provides a fast convergent
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2010.01697
We demonstrate the effectiveness of an adaptive explicit Euler method for the approximate solution of the Cox-Ingersoll-Ross model. This relies on a class of path-bounded timestepping strategies which work by reducing the stepsize as solutions approa
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2002.10206
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Huang, Xing, Zhao, Fei
In this paper, the Harnack inequalities and super-Poincar\'{e} inequality for generalized CIR model are obtained. Since the noise is degenerate, the intrinsic metric has been introduced to construct the coupling by change of measure. By using isoperm
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1908.02888