Zobrazeno 1 - 10
of 26
pro vyhledávání: '"Rolling window estimation"'
Publikováno v:
Cogent Economics & Finance, Vol 11, Iss 1 (2023)
AbstractThis paper investigates the consistency of asymmetric interest rate past-trough (IRPT) using a nonlinear autoregressive distributed lag framework. Superior to the previous studies, this study exploits the historical profile of Indonesia to en
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/2b4b3bfa5db64bc68409f56e842675ec
Autor:
Mehmet Akif Destek, Bilge Koksel
Publikováno v:
Financial Innovation, Vol 5, Iss 1, Pp 1-23 (2019)
Abstract This study aims to investigate the validity of the Rajan hypothesis, which argues that increasing income inequality plays a key role in the outbreak of financial crises. The relationship between income inequality and credit booms are examine
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e90d50377db7482e9c03e6a69bf0d1f8
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Kumar, Manmohan S.
Publikováno v:
Journal of Money, Credit and Banking, 2007 Sep 01. 39(6), 1457-1479.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/4494305
Autor:
İsmail Canöz
Publikováno v:
Volume: 30, Issue: 53 137-153
Sosyoekonomi
Sosyoekonomi
Bu makale, küresel ekonomiyi zayıflatan Covid-19 pandemi krizinde riskten korunma veya güvenli liman varlıkları olarak küresel finansal araçların rolünü yatırımcının korku hissiyatı perspektifiyle ilişkilendirerek araştırmaktadır.
Autor:
Canarella, Giorgio, Miller, Stephen M.
Publikováno v:
Journal of Economic Studies, 2016, Vol. 43, Issue 6, pp. 980-1005.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JES-10-2015-0190
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
A novel numerical method for the estimation of large-scale time-varying parameter seemingly unrelated regressions (TVP-SUR) models is proposed. The updating and smoothing estimates of the TVP-SUR model are derived within the context of generalised li
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::5d8c88641472136b7a04456ca1f76c45
https://hdl.handle.net/20.500.14279/23889
https://hdl.handle.net/20.500.14279/23889
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.