Zobrazeno 1 - 8
of 8
pro vyhledávání: '"Rollin, Sebastian del Baño"'
A risk-neutral valuation framework is developed for pricing and hedging in-play football bets based on modelling scores by independent Poisson processes with constant intensities. The Fundamental Theorems of Asset Pricing are applied to this set-up w
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1811.03931
Usually, in the Black-Scholes pricing theory the volatility is a positive real parameter. Here we explore what happens if it is allowed to be a complex number. The function for pricing a European option with a complex volatility has essential singula
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1612.01951
This paper presents an algorithm for a complete and efficient calibration of the Heston stochastic volatility model. We express the calibration as a nonlinear least squares problem. We exploit a suitable representation of the Heston characteristic fu
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1511.08718
We introduce the concept of multidimensional antithetic as the absolute minimum of the covariance defined on the orthogonal group by $A\mapsto Cov(f(\xi),f(A\xi))$ where $\xi$ is a standard $N$-dimensional normal random variable and $f:\mathbb{R}^{N}
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/0902.4211
A new expression for the characteristic function of log-spot in Heston model is presented. This expression more clearly exhibits its properties as an analytic characteristic function and allows us to compute the exact domain of the moment generating
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/0902.2154
Autor:
Rollin, Sebastian del Bano
We study the motive of the moduli spaces of semistable rank two vector bundles over an algebraic curve. When the degree is odd the moduli space is a smooth projective variety, we obtain the absolute Hodge motive of this, and in particular the Hodge-P
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/alg-geom/9501013
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.