Zobrazeno 1 - 10
of 135
pro vyhledávání: '"Roch, Alexandre"'
We consider a classical stochastic control problem in which a diffusion process is controlled by a withdrawal process up to a termination time. The objective is to maximize the expected discounted value of the withdrawals until the first-passage time
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2406.12067
We consider an optimal stochastic control problem in which a firm's cash/surplus process is controlled by dividend payments and capital injections. Stockholders aim to maximize their dividend stream minus the cost of injecting capital, if needed. We
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2311.10191
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Béchade, Dominique, Bellera, Carine, Gauquelin, Lisa, Soubeyran, Isabelle, McKelvie-Sebileau, Pippa, Debled, Marc, Chomy, François, Roubaud, Guilhem, Fonck, Marianne, Pernot, Simon, Roch, Alexandre, Cazeau, Anne-Laure
Publikováno v:
In Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology May 2022 46(5)
Autor:
Roch, Alexandre F.
Publikováno v:
Connect to full text. Access to electronic version of some theses may be restricted..
Thesis (Ph.D.)--Cornell University, Aug. 2009.
Includes bibliographical references.
Includes bibliographical references.
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/1813/13910
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Revue de micropaléontologie June 2019 63:37-43
Autor:
Roch, Alexandre1 (AUTHOR) roch.alexandre_f@uqam.ca
Publikováno v:
Methodology & Computing in Applied Probability. Mar2023, Vol. 25 Issue 1, p1-29. 29p.
Autor:
Roch, Alexandre F.
In this paper, we study the valuation of American type derivatives in the stochastic volatility model of Barndorff-Nielsen and Shephard (2001). We characterize the value of such derivatives as the unique viscosity solution of an integral-partial diff
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/0812.2444
Autor:
Roch, Alexandre F.
We extend a linear version of the liquidity risk model of Cetin et al. (2004) to allow for price impacts. We show that the impact of a market order on prices depends on the size of the transaction and the level of liquidity. We obtain a simple charac
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/0812.2440